СФО ВТБ РКС Эталон 01 (RU000A105G99)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон1 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 01 |
| ISIN: | RU000A105G99 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.04.2030 (2146 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 752,57 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 7,03 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.08.2026 (807 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 690,48 RUB (91,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 694,56 RUB (92,29%) |
| НКД: | 4,08 RUB |
| Доходность текущая: | 11,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,92% год. |
| Доходность номинальная: | 13,25% год. |
| Доходность простая: | 13,56% год. |
| Дюрация: | 1 551 дн. (4,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 362 дн. (3,73 лет) |
| Выпуклость: | 20,36 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,50% год. |
| Доходность номинальная: | 15,57% год. |
| Доходность простая: | 15,91% год. |
| Дюрация: | 712 дн. (1,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 611 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,48 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 90,75 | 14,21% | 17,16% |
| 90,85 | 14,18% | 17,09% |
| 90,95 | 14,15% | 17,02% |
| 91,05 | 14,12% | 16,96% |
| 91,15 | 14,10% | 16,89% |
| 91,25 | 14,07% | 16,83% |
| 91,35 | 14,04% | 16,76% |
| 91,45 | 14,01% | 16,70% |
| 91,55 | 13,98% | 16,63% |
| 91,65 | 13,95% | 16,57% |
| 91,75 | 13,92% | 16,50% |
| 91,85 | 13,89% | 16,44% |
| 91,95 | 13,86% | 16,37% |
| 92,05 | 13,83% | 16,31% |
| 92,15 | 13,80% | 16,25% |
| 92,25 | 13,78% | 16,18% |
| 92,35 | 13,75% | 16,12% |
| 92,45 | 13,72% | 16,05% |
| 92,55 | 13,69% | 15,99% |
| 92,65 | 13,66% | 15,93% |
| 92,75 | 13,63% | 15,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.01.2023 | 12,66 (11,00%) | – | – |
| 2. | 02.02.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 3. | 02.03.2023 | 8,44 (11,00%) | – | – |
| 4. | 02.04.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 5. | 02.05.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 6. | 02.06.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 7. | 02.07.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 8. | 02.08.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 9. | 02.09.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 10. | 02.10.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 11. | 02.11.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 12. | 02.12.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 13. | 02.01.2024 | 9,34 (11,00%) | 51,46 (5,15%) | – |
| 14. | 02.02.2024 | 8,86 (11,00%) | 54,43 (5,44%) | – |
| 15. | 02.03.2024 | 7,81 (11,00%) | 46,48 (4,65%) | – |
| 16. | 02.04.2024 | 7,92 (11,00%) | 46,43 (4,64%) | – |
| 17. | 02.05.2024 | 7,24 (11,00%) | 48,63 (4,86%) | – |
| 18. | 02.06.2024 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 19. | 02.07.2024 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 20. | 02.08.2024 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 21. | 02.09.2024 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 22. | 02.10.2024 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 23. | 02.11.2024 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 24. | 02.12.2024 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 25. | 02.01.2025 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 26. | 02.02.2025 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 27. | 02.03.2025 | 6,35 (11,00%) | – | – |
| 28. | 02.04.2025 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 29. | 02.05.2025 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 30. | 02.06.2025 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 31. | 02.07.2025 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 32. | 02.08.2025 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 33. | 02.09.2025 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 34. | 02.10.2025 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 35. | 02.11.2025 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 36. | 02.12.2025 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 37. | 02.01.2026 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 38. | 02.02.2026 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 39. | 02.03.2026 | 6,35 (11,00%) | – | – |
| 40. | 02.04.2026 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 41. | 02.05.2026 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 42. | 02.06.2026 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 43. | 02.07.2026 | 6,80 (11,00%) | – | – |
| 44. | 02.08.2026 | 7,03 (11,00%) | – | – |
| 45. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 46. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
| 47. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 48. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 49. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 54. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 55. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 56. | 02.08.2027 | не определен | – | – |
| 57. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 58. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 59. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 60. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 61. | 02.01.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 63. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 02.04.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 67. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 68. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 69. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 70. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 71. | 02.11.2028 | не определен | – | – |
| 72. | 02.12.2028 | не определен | – | – |
| 73. | 02.01.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 02.02.2029 | не определен | – | – |
| 75. | 02.03.2029 | не определен | – | – |
| 76. | 02.04.2029 | не определен | – | – |
| 77. | 02.05.2029 | не определен | – | – |
| 78. | 02.06.2029 | не определен | – | – |
| 79. | 02.07.2029 | не определен | – | – |
| 80. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 81. | 02.09.2029 | не определен | – | – |
| 82. | 02.10.2029 | не определен | – | – |
| 83. | 02.11.2029 | не определен | – | – |
| 84. | 02.12.2029 | не определен | – | – |
| 85. | 02.01.2030 | не определен | – | – |
| 86. | 02.02.2030 | не определен | – | – |
| 87. | 02.03.2030 | не определен | – | – |
| 88. | 02.04.2030 | не определен | 752,57 (75,26%) | – |
