АФК Система БО 001P-16 (RU000A102FS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем1P16 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 001P-16 |
| ISIN: | RU000A102FS1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.12.2020 |
| Дата оферты: | 03.06.2027 (1112 дн.) |
| Дата погашения: | 25.11.2030 (2383 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.03.2024 (74 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 25,68 RUB (10,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.05.2027 (1109 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 881,30 RUB (88,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 903,03 RUB (90,30%) |
| НКД: | 21,73 RUB |
| Доходность текущая: | 11,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,65% год. |
| Доходность номинальная: | 13,01% год. |
| Доходность простая: | 13,41% год. |
| Дюрация: | 1 678 дн. (4,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 476 дн. (4,04 лет) |
| Выпуклость: | 24,05 |
| PVBP: | -0,35 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,10% год. |
| Доходность номинальная: | 15,21% год. |
| Доходность простая: | 15,70% год. |
| Дюрация: | 933 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 804 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: | 7,34 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,10% год. |
| Доходность номинальная: | 15,21% год. |
| Доходность простая: | 15,70% год. |
| Дюрация: | 933 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 804 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: | 7,34 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 87,13 | 13,93% | 16,61% | 16,61% |
| 87,23 | 13,90% | 16,56% | 16,56% |
| 87,33 | 13,87% | 16,51% | 16,51% |
| 87,43 | 13,85% | 16,46% | 16,46% |
| 87,53 | 13,82% | 16,41% | 16,41% |
| 87,63 | 13,79% | 16,36% | 16,36% |
| 87,73 | 13,76% | 16,31% | 16,31% |
| 87,83 | 13,74% | 16,26% | 16,26% |
| 87,93 | 13,71% | 16,20% | 16,20% |
| 88,03 | 13,68% | 16,15% | 16,15% |
| 88,13 | 13,65% | 16,10% | 16,10% |
| 88,23 | 13,63% | 16,05% | 16,05% |
| 88,33 | 13,60% | 16,00% | 16,00% |
| 88,43 | 13,57% | 15,95% | 15,95% |
| 88,53 | 13,54% | 15,90% | 15,90% |
| 88,63 | 13,52% | 15,85% | 15,85% |
| 88,73 | 13,49% | 15,80% | 15,80% |
| 88,83 | 13,46% | 15,75% | 15,75% |
| 88,93 | 13,44% | 15,70% | 15,70% |
| 89,03 | 13,41% | 15,65% | 15,65% |
| 89,13 | 13,38% | 15,61% | 15,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 2. | 07.06.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 3. | 06.09.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 4. | 06.12.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 5. | 07.03.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 6. | 06.06.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 7. | 05.09.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 8. | 05.12.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 9. | 06.03.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 10. | 10.03.2023 | – | – | 28.02.2023 – 06.03.2023 |
| 11. | 05.06.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 12. | 08.06.2023 | – | – | 30.05.2023 – 05.06.2023 |
| 13. | 04.09.2023 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 14. | 04.12.2023 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 15. | 04.03.2024 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 16. | 03.06.2024 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 17. | 02.09.2024 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 18. | 02.12.2024 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 19. | 03.03.2025 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 20. | 02.06.2025 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 21. | 01.09.2025 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 22. | 01.12.2025 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 23. | 02.03.2026 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 24. | 01.06.2026 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 25. | 31.08.2026 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 26. | 30.11.2026 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 27. | 01.03.2027 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 28. | 31.05.2027 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 29. | 03.06.2027 | – | – | 25.05.2023 – 31.05.2027 |
| 30. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 28.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 27.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 28.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 27.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 25.02.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 27.05.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 25.11.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
