ОФЗ-ИН 52004 17/03/32 (RU000A103MX5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 52004 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ИН 52004 17/03/32 |
| ISIN: | RU000A103MX5 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 08.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.03.2032 (2863 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 272,20 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 000 шт. (250 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (133 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 15,92 RUB (2,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 812,99 RUB (81,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 817,35 RUB (81,74%) |
| НКД: | 4,36 RUB |
| Доходность текущая: | 3,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,23% год. |
| Доходность номинальная: | 8,93% год. |
| Доходность простая: | 11,07% год. |
| Дюрация: | 2 523 дн. (6,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 310 дн. (6,33 лет) |
| Выпуклость: | 49,36 |
| PVBP: | -0,50 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 80,30 | 9,43% |
| 80,40 | 9,41% |
| 80,50 | 9,39% |
| 80,60 | 9,37% |
| 80,70 | 9,35% |
| 80,80 | 9,33% |
| 80,90 | 9,31% |
| 81,00 | 9,29% |
| 81,10 | 9,27% |
| 81,20 | 9,25% |
| 81,30 | 9,23% |
| 81,40 | 9,21% |
| 81,50 | 9,19% |
| 81,60 | 9,17% |
| 81,70 | 9,16% |
| 81,80 | 9,14% |
| 81,90 | 9,12% |
| 82,00 | 9,10% |
| 82,10 | 9,08% |
| 82,20 | 9,06% |
| 82,30 | 9,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.03.2022 | 14,53 (2,50%) | – | – |
| 2. | 28.09.2022 | 14,53 (2,50%) | – | – |
| 3. | 29.03.2023 | 14,58 (2,50%) | – | – |
| 4. | 27.09.2023 | 14,99 (2,50%) | – | – |
| 5. | 27.03.2024 | 15,66 (2,50%) | – | – |
| 6. | 25.09.2024 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 7. | 26.03.2025 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 8. | 24.09.2025 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 9. | 25.03.2026 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 10. | 23.09.2026 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 11. | 24.03.2027 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 12. | 22.09.2027 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 13. | 22.03.2028 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 14. | 20.09.2028 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 15. | 21.03.2029 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 16. | 19.09.2029 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 17. | 20.03.2030 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 18. | 18.09.2030 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 19. | 19.03.2031 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 20. | 17.09.2031 | 15,92 (2,50%) | – | – |
| 21. | 17.03.2032 | 15,92 (2,50%) | 1 272,20 (127,22%) | – |
