ОФЗ-ПД 26244 15/03/34 (RU000A1074G2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26244 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26244 15/03/34 |
| ISIN: | RU000A1074G2 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.03.2034 (3585 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (127 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 56,10 RUB (11,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 863,05 RUB (86,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 880,31 RUB (88,03%) |
| НКД: | 17,26 RUB |
| Доходность текущая: | 13,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,31% год. |
| Доходность номинальная: | 13,60% год. |
| Доходность простая: | 14,36% год. |
| Дюрация: | 2 112 дн. (5,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 848 дн. (5,06 лет) |
| Выпуклость: | 39,56 |
| PVBP: | -0,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,31 | 14,53% |
| 85,41 | 14,51% |
| 85,51 | 14,49% |
| 85,61 | 14,47% |
| 85,71 | 14,44% |
| 85,81 | 14,42% |
| 85,91 | 14,40% |
| 86,01 | 14,37% |
| 86,11 | 14,35% |
| 86,21 | 14,33% |
| 86,31 | 14,31% |
| 86,41 | 14,28% |
| 86,51 | 14,26% |
| 86,61 | 14,24% |
| 86,71 | 14,22% |
| 86,81 | 14,20% |
| 86,91 | 14,17% |
| 87,01 | 14,15% |
| 87,11 | 14,13% |
| 87,21 | 14,11% |
| 87,31 | 14,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2024 | 47,47 (11,25%) | – | – |
| 2. | 25.09.2024 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 3. | 26.03.2025 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 4. | 24.09.2025 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 5. | 25.03.2026 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 6. | 23.09.2026 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 7. | 24.03.2027 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 8. | 22.09.2027 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 9. | 22.03.2028 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 10. | 20.09.2028 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 11. | 21.03.2029 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 12. | 19.09.2029 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 13. | 20.03.2030 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 14. | 18.09.2030 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 15. | 19.03.2031 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 16. | 17.09.2031 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 17. | 17.03.2032 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 18. | 15.09.2032 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 19. | 16.03.2033 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 20. | 14.09.2033 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 21. | 15.03.2034 | 56,10 (11,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
