ОФЗ-ИН 52005 11/05/33 (RU000A105XV1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 52005 |
Наименование полное: | ОФЗ-ИН 52005 11/05/33 |
ISIN: | RU000A105XV1 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 15.03.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 11.05.2033 (3280 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 092,60 RUB |
Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.11.2023 (178 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (4 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 13,63 RUB (2,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 788,20 RUB (78,82%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 801,67 RUB (80,17%) |
НКД: | 13,47 RUB |
Доходность текущая: | 3,17% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 5,53% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 6,79% год. |
Доходность номинальная: | 6,62% год. |
Доходность простая: | 7,64% год. |
Дюрация: | 2 836 дн. (7,77 лет) |
Дюрация модифицированная: | 2 655 дн. (7,27 лет) |
Выпуклость: | 65,32 |
PVBP: | -0,56 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
77,82 | 6,96% |
77,92 | 6,95% |
78,02 | 6,93% |
78,12 | 6,91% |
78,22 | 6,89% |
78,32 | 6,88% |
78,42 | 6,86% |
78,52 | 6,84% |
78,62 | 6,82% |
78,72 | 6,81% |
78,82 | 6,79% |
78,92 | 6,77% |
79,02 | 6,76% |
79,12 | 6,74% |
79,22 | 6,72% |
79,32 | 6,70% |
79,42 | 6,69% |
79,52 | 6,67% |
79,62 | 6,65% |
79,72 | 6,64% |
79,82 | 6,62% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.11.2023 | 17,96 (2,50%) | – | – |
2. | 22.05.2024 | 13,63 (2,50%) | – | – |
3. | 20.11.2024 | 13,66 (2,50%) | – | – |
4. | 21.05.2025 | 13,66 (2,50%) | – | – |
5. | 19.11.2025 | 13,66 (2,50%) | – | – |
6. | 20.05.2026 | 13,66 (2,50%) | – | – |
7. | 18.11.2026 | 13,66 (2,50%) | – | – |
8. | 19.05.2027 | 13,66 (2,50%) | – | – |
9. | 17.11.2027 | 13,66 (2,50%) | – | – |
10. | 17.05.2028 | 13,66 (2,50%) | – | – |
11. | 15.11.2028 | 13,66 (2,50%) | – | – |
12. | 16.05.2029 | 13,66 (2,50%) | – | – |
13. | 14.11.2029 | 13,66 (2,50%) | – | – |
14. | 15.05.2030 | 13,66 (2,50%) | – | – |
15. | 13.11.2030 | 13,66 (2,50%) | – | – |
16. | 14.05.2031 | 13,66 (2,50%) | – | – |
17. | 12.11.2031 | 13,66 (2,50%) | – | – |
18. | 12.05.2032 | 13,66 (2,50%) | – | – |
19. | 10.11.2032 | 13,66 (2,50%) | – | – |
20. | 11.05.2033 | 13,66 (2,50%) | 1 092,60 (109,26%) | – |