ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 (RU000A106WW9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБP-38 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 |
| ISIN: | RU000A106WW9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.07.2029 (1902 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 43,35 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,10 RUB (101,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,82 RUB (101,58%) |
| НКД: | 5,72 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,17% год. |
| Доходность номинальная: | 17,05% год. |
| Доходность простая: | 16,90% год. |
| Дюрация: | 1 287 дн. (3,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 089 дн. (2,98 лет) |
| Выпуклость: | 13,78 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,01 | 18,50% |
| 100,11 | 18,47% |
| 100,21 | 18,43% |
| 100,31 | 18,40% |
| 100,41 | 18,37% |
| 100,51 | 18,33% |
| 100,61 | 18,30% |
| 100,71 | 18,27% |
| 100,81 | 18,24% |
| 100,91 | 18,20% |
| 101,01 | 18,17% |
| 101,11 | 18,14% |
| 101,21 | 18,10% |
| 101,31 | 18,07% |
| 101,41 | 18,04% |
| 101,51 | 18,00% |
| 101,61 | 17,97% |
| 101,71 | 17,94% |
| 101,81 | 17,91% |
| 101,91 | 17,87% |
| 102,01 | 17,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.10.2023 | 14,06 (0,00%) | – | – |
| 2. | 24.01.2024 | 40,95 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.04.2024 | 43,35 (0,00%) | – | – |
| 4. | 24.07.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 23.10.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 22.01.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 17.01.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 18.04.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 18.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
