ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 (SU26224RMFS4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26224 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 |
| ISIN: | RU000A0ZYUA9 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.02.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.05.2029 (1844 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.11.2023 (158 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 34,41 RUB (6,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 771,98 RUB (77,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 798,83 RUB (79,88%) |
| НКД: | 26,85 RUB |
| Доходность текущая: | 8,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,77% год. |
| Доходность номинальная: | 13,11% год. |
| Доходность простая: | 14,36% год. |
| Дюрация: | 1 487 дн. (4,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 307 дн. (3,58 лет) |
| Выпуклость: | 18,01 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 76,20 | 14,12% |
| 76,30 | 14,09% |
| 76,40 | 14,05% |
| 76,50 | 14,02% |
| 76,60 | 13,98% |
| 76,70 | 13,95% |
| 76,80 | 13,91% |
| 76,90 | 13,88% |
| 77,00 | 13,84% |
| 77,10 | 13,81% |
| 77,20 | 13,77% |
| 77,30 | 13,74% |
| 77,40 | 13,70% |
| 77,50 | 13,67% |
| 77,60 | 13,63% |
| 77,70 | 13,60% |
| 77,80 | 13,56% |
| 77,90 | 13,53% |
| 78,00 | 13,49% |
| 78,10 | 13,46% |
| 78,20 | 13,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.06.2018 | 19,85 (6,90%) | – | – |
| 2. | 05.12.2018 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 3. | 05.06.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 4. | 04.12.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 5. | 03.06.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 6. | 02.12.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 7. | 02.06.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 8. | 01.12.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 9. | 01.06.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 10. | 30.11.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 11. | 31.05.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 12. | 29.11.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 13. | 29.05.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 14. | 27.11.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 15. | 28.05.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 16. | 26.11.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 17. | 27.05.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 18. | 25.11.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 19. | 26.05.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 20. | 24.11.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 21. | 24.05.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 22. | 22.11.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 23. | 23.05.2029 | 34,41 (6,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
