АЛЬФА-БАНК АО БО-40 (RU000A0ZYU21)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬФА БО40 |
| Наименование полное: | АЛЬФА-БАНК АО БО-40 |
| ISIN: | RU000A0ZYU21 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.02.2018 |
| Дата оферты: | 03.03.2027 (1022 дн.) |
| Дата погашения: | 04.03.2033 (3215 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2024 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.08.2024 (104 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 66,18 RUB (13,20%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.02.2027 (1019 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 983,00 RUB (98,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,93 RUB (101,19%) |
| НКД: | 28,93 RUB |
| Доходность текущая: | 13,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,97% год. |
| Доходность номинальная: | 13,30% год. |
| Доходность простая: | 13,23% год. |
| Дюрация: | 1 928 дн. (5,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 692 дн. (4,63 лет) |
| Выпуклость: | 33,24 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,40% год. |
| Доходность номинальная: | 13,68% год. |
| Доходность простая: | 13,63% год. |
| Дюрация: | 861 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 752 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 6,53 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,40% год. |
| Доходность номинальная: | 13,68% год. |
| Доходность простая: | 13,63% год. |
| Дюрация: | 861 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 752 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 6,53 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,30 | 14,19% | 14,88% | 14,88% |
| 97,40 | 14,17% | 14,83% | 14,83% |
| 97,50 | 14,15% | 14,78% | 14,78% |
| 97,60 | 14,12% | 14,74% | 14,74% |
| 97,70 | 14,10% | 14,69% | 14,69% |
| 97,80 | 14,08% | 14,64% | 14,64% |
| 97,90 | 14,06% | 14,59% | 14,59% |
| 98,00 | 14,04% | 14,54% | 14,54% |
| 98,10 | 14,02% | 14,49% | 14,49% |
| 98,20 | 13,99% | 14,45% | 14,45% |
| 98,30 | 13,97% | 14,40% | 14,40% |
| 98,40 | 13,95% | 14,35% | 14,35% |
| 98,50 | 13,93% | 14,30% | 14,30% |
| 98,60 | 13,91% | 14,25% | 14,25% |
| 98,70 | 13,89% | 14,21% | 14,21% |
| 98,80 | 13,87% | 14,16% | 14,16% |
| 98,90 | 13,85% | 14,11% | 14,11% |
| 99,00 | 13,83% | 14,06% | 14,06% |
| 99,10 | 13,80% | 14,02% | 14,02% |
| 99,20 | 13,78% | 13,97% | 13,97% |
| 99,30 | 13,76% | 13,92% | 13,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2018 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 2. | 22.02.2019 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 3. | 24.08.2019 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 4. | 23.02.2020 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 5. | 24.08.2020 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 6. | 23.02.2021 | 36,85 (7,35%) | – | – |
| 7. | 26.02.2021 | – | – | 16.02.2021 – 22.02.2021 |
| 8. | 25.08.2021 | 30,83 (6,15%) | – | – |
| 9. | 24.02.2022 | 30,83 (6,15%) | – | – |
| 10. | 26.08.2022 | 30,83 (6,15%) | – | – |
| 11. | 25.02.2023 | 30,83 (6,15%) | – | – |
| 12. | 27.08.2023 | 30,83 (6,15%) | – | – |
| 13. | 26.02.2024 | 30,83 (6,15%) | – | – |
| 14. | 28.02.2024 | – | – | 19.02.2024 – 26.02.2024 |
| 15. | 27.08.2024 | 66,18 (13,20%) | – | – |
| 16. | 26.02.2025 | 66,18 (13,20%) | – | – |
| 17. | 28.08.2025 | 66,18 (13,20%) | – | – |
| 18. | 27.02.2026 | 66,18 (13,20%) | – | – |
| 19. | 29.08.2026 | 66,18 (13,20%) | – | – |
| 20. | 28.02.2027 | 66,18 (13,20%) | – | – |
| 21. | 03.03.2027 | – | – | 22.02.2027 – 01.03.2027 |
| 22. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 31.08.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 02.03.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 02.09.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 32. | 02.09.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 04.03.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
