АФК Система БО 001P-14 (RU000A101XN7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем1P14 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 001P-14 |
| ISIN: | RU000A101XN7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.07.2020 |
| Дата оферты: | 19.04.2027 (572 дн.) |
| Дата погашения: | 10.07.2030 (1750 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.07.2025 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,18 RUB (10,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.04.2027 (567 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 912,00 RUB (91,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 932,42 RUB (93,24%) |
| НКД: | 20,42 RUB |
| Доходность текущая: | 11,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,63% год. |
| Доходность номинальная: | 12,99% год. |
| Доходность простая: | 13,22% год. |
| Дюрация: | 1 348 дн. (3,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 186 дн. (3,25 лет) |
| Выпуклость: | 15,38 |
| PVBP: | -0,30 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,16% год. |
| Доходность номинальная: | 17,04% год. |
| Доходность простая: | 17,32% год. |
| Дюрация: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: | 2,55 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,16% год. |
| Доходность номинальная: | 17,04% год. |
| Доходность простая: | 17,32% год. |
| Дюрация: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: | 2,55 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 90,20 | 13,96% | 19,06% | 19,06% |
| 90,30 | 13,93% | 18,97% | 18,97% |
| 90,40 | 13,90% | 18,88% | 18,88% |
| 90,50 | 13,86% | 18,79% | 18,79% |
| 90,60 | 13,83% | 18,70% | 18,70% |
| 90,70 | 13,80% | 18,61% | 18,61% |
| 90,80 | 13,76% | 18,52% | 18,52% |
| 90,90 | 13,73% | 18,43% | 18,43% |
| 91,00 | 13,70% | 18,34% | 18,34% |
| 91,10 | 13,66% | 18,25% | 18,25% |
| 91,20 | 13,63% | 18,16% | 18,16% |
| 91,30 | 13,60% | 18,07% | 18,07% |
| 91,40 | 13,57% | 17,98% | 17,98% |
| 91,50 | 13,53% | 17,89% | 17,89% |
| 91,60 | 13,50% | 17,80% | 17,80% |
| 91,70 | 13,47% | 17,71% | 17,71% |
| 91,80 | 13,43% | 17,63% | 17,63% |
| 91,90 | 13,40% | 17,54% | 17,54% |
| 92,00 | 13,37% | 17,45% | 17,45% |
| 92,10 | 13,34% | 17,36% | 17,36% |
| 92,20 | 13,30% | 17,27% | 17,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.10.2020 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 2. | 20.01.2021 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 3. | 21.04.2021 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 4. | 21.07.2021 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 5. | 20.10.2021 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 6. | 19.01.2022 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 7. | 20.04.2022 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 8. | 20.07.2022 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 9. | 19.10.2022 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 10. | 18.01.2023 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 11. | 19.04.2023 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 12. | 24.04.2023 | – | – | 13.04.2023 – 19.04.2023 |
| 13. | 19.07.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 14. | 18.10.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 15. | 17.01.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 16. | 17.04.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 17. | 17.07.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 18. | 16.10.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 19. | 15.01.2025 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 20. | 16.04.2025 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 21. | 16.07.2025 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 22. | 15.10.2025 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 23. | 14.01.2026 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 24. | 15.04.2026 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 25. | 15.07.2026 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 26. | 14.10.2026 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 27. | 13.01.2027 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 28. | 14.04.2027 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 29. | 19.04.2027 | – | – | 08.04.2027 – 14.04.2027 |
| 30. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.10.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 12.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 10.01.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 10.10.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 09.01.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 10.04.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 10.07.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
