АФК Система БО 001P-14 (RU000A101XN7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем1P14 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 001P-14 |
| ISIN: | RU000A101XN7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.07.2020 |
| Дата оферты: | 19.04.2027 (1074 дн.) |
| Дата погашения: | 10.07.2030 (2252 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,18 RUB (10,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.04.2027 (1069 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 883,20 RUB (88,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 890,68 RUB (89,07%) |
| НКД: | 7,48 RUB |
| Доходность текущая: | 11,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,96% год. |
| Доходность номинальная: | 13,28% год. |
| Доходность простая: | 13,90% год. |
| Дюрация: | 1 631 дн. (4,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 432 дн. (3,92 лет) |
| Выпуклость: | 22,27 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,42% год. |
| Доходность номинальная: | 15,50% год. |
| Доходность простая: | 16,23% год. |
| Дюрация: | 917 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 788 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: | 6,99 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,42% год. |
| Доходность номинальная: | 15,50% год. |
| Доходность простая: | 16,23% год. |
| Дюрация: | 917 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 788 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: | 6,99 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 87,32 | 14,25% | 16,95% | 16,95% |
| 87,42 | 14,22% | 16,89% | 16,89% |
| 87,52 | 14,19% | 16,84% | 16,84% |
| 87,62 | 14,16% | 16,79% | 16,79% |
| 87,72 | 14,13% | 16,73% | 16,73% |
| 87,82 | 14,10% | 16,68% | 16,68% |
| 87,92 | 14,07% | 16,63% | 16,63% |
| 88,02 | 14,04% | 16,58% | 16,58% |
| 88,12 | 14,02% | 16,53% | 16,53% |
| 88,22 | 13,99% | 16,47% | 16,47% |
| 88,32 | 13,96% | 16,42% | 16,42% |
| 88,42 | 13,93% | 16,37% | 16,37% |
| 88,52 | 13,90% | 16,32% | 16,32% |
| 88,62 | 13,87% | 16,27% | 16,27% |
| 88,72 | 13,84% | 16,21% | 16,21% |
| 88,82 | 13,82% | 16,16% | 16,16% |
| 88,92 | 13,79% | 16,11% | 16,11% |
| 89,02 | 13,76% | 16,06% | 16,06% |
| 89,12 | 13,73% | 16,01% | 16,01% |
| 89,22 | 13,70% | 15,96% | 15,96% |
| 89,32 | 13,67% | 15,90% | 15,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.10.2020 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 2. | 20.01.2021 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 3. | 21.04.2021 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 4. | 21.07.2021 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 5. | 20.10.2021 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 6. | 19.01.2022 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 7. | 20.04.2022 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 8. | 20.07.2022 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 9. | 19.10.2022 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 10. | 18.01.2023 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 11. | 19.04.2023 | 15,83 (6,35%) | – | – |
| 12. | 24.04.2023 | – | – | 13.04.2023 – 19.04.2023 |
| 13. | 19.07.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 14. | 18.10.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 15. | 17.01.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 16. | 17.04.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 17. | 17.07.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 18. | 16.10.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 19. | 15.01.2025 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 20. | 16.04.2025 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 21. | 16.07.2025 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 22. | 15.10.2025 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 23. | 14.01.2026 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 24. | 15.04.2026 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 25. | 15.07.2026 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 26. | 14.10.2026 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 27. | 13.01.2027 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 28. | 14.04.2027 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 29. | 19.04.2027 | – | – | 08.04.2027 – 14.04.2027 |
| 30. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.10.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 12.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 10.01.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 10.10.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 09.01.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 10.04.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 10.07.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
