СФО ВТБ РКС Эталон 02 (RU000A1062J1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон2 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 02 |
| ISIN: | RU000A1062J1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2031 (2531 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,04 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.02.2027 (1011 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 901,10 RUB (90,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 908,94 RUB (90,89%) |
| НКД: | 7,84 RUB |
| Доходность текущая: | 12,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,13% год. |
| Доходность номинальная: | 13,44% год. |
| Доходность простая: | 13,81% год. |
| Дюрация: | 1 718 дн. (4,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 506 дн. (4,13 лет) |
| Выпуклость: | 25,31 |
| PVBP: | -0,36 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,53% год. |
| Доходность номинальная: | 15,59% год. |
| Доходность простая: | 16,02% год. |
| Дюрация: | 860 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Выпуклость: | 6,28 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 89,11 | 14,40% | 17,07% |
| 89,21 | 14,37% | 17,02% |
| 89,31 | 14,34% | 16,96% |
| 89,41 | 14,32% | 16,91% |
| 89,51 | 14,29% | 16,85% |
| 89,61 | 14,26% | 16,80% |
| 89,71 | 14,23% | 16,74% |
| 89,81 | 14,21% | 16,69% |
| 89,91 | 14,18% | 16,63% |
| 90,01 | 14,15% | 16,58% |
| 90,11 | 14,13% | 16,53% |
| 90,21 | 14,10% | 16,47% |
| 90,31 | 14,07% | 16,42% |
| 90,41 | 14,05% | 16,36% |
| 90,51 | 14,02% | 16,31% |
| 90,61 | 13,99% | 16,25% |
| 90,71 | 13,97% | 16,20% |
| 90,81 | 13,94% | 16,15% |
| 90,91 | 13,92% | 16,09% |
| 91,01 | 13,89% | 16,04% |
| 91,11 | 13,86% | 15,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.06.2023 | 14,16 (11,00%) | – | – |
| 2. | 03.07.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 3. | 03.08.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 4. | 03.09.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 5. | 03.10.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 6. | 03.11.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 7. | 03.12.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 8. | 03.01.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 9. | 03.02.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 10. | 03.03.2024 | 8,74 (11,00%) | – | – |
| 11. | 03.04.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 12. | 03.05.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 13. | 03.06.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 14. | 03.07.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 15. | 03.08.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 16. | 03.09.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 17. | 03.10.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 18. | 03.11.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 19. | 03.12.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 20. | 03.01.2025 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 21. | 03.02.2025 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 22. | 03.03.2025 | 8,44 (11,00%) | – | – |
| 23. | 03.04.2025 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 24. | 03.05.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 25. | 03.06.2025 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 26. | 03.07.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 27. | 03.08.2025 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 28. | 03.09.2025 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 29. | 03.10.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 30. | 03.11.2025 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 31. | 03.12.2025 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 32. | 03.01.2026 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 33. | 03.02.2026 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 34. | 03.03.2026 | 8,44 (11,00%) | – | – |
| 35. | 03.04.2026 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 36. | 03.05.2026 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 37. | 03.06.2026 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 38. | 03.07.2026 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 39. | 03.08.2026 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 40. | 03.09.2026 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 41. | 03.10.2026 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 42. | 03.11.2026 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 43. | 03.12.2026 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 44. | 03.01.2027 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 45. | 03.02.2027 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 46. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 54. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 55. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 56. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 63. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 67. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 68. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 75. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 76. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 77. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 78. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 79. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 80. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 81. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 83. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 84. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 85. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 86. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 87. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 88. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 89. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 90. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 91. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 92. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 93. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 94. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 95. | 03.04.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
