ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 (RU000A108EH4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26248 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 |
| ISIN: | RU000A108EH4 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2040 (5716 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.12.2024 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 203 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 68,13 RUB (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 796,40 RUB (79,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 840,37 RUB (84,04%) |
| НКД: | 43,97 RUB |
| Доходность текущая: | 15,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,39% год. |
| Доходность номинальная: | 15,46% год. |
| Доходность простая: | 16,12% год. |
| Дюрация: | 2 238 дн. (6,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 923 дн. (5,27 лет) |
| Выпуклость: | 51,28 |
| PVBP: | -0,42 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 78,64 | 16,61% |
| 78,74 | 16,59% |
| 78,84 | 16,57% |
| 78,94 | 16,54% |
| 79,04 | 16,52% |
| 79,14 | 16,50% |
| 79,24 | 16,48% |
| 79,34 | 16,45% |
| 79,44 | 16,43% |
| 79,54 | 16,41% |
| 79,64 | 16,39% |
| 79,74 | 16,36% |
| 79,84 | 16,34% |
| 79,94 | 16,32% |
| 80,04 | 16,30% |
| 80,14 | 16,27% |
| 80,24 | 16,25% |
| 80,34 | 16,23% |
| 80,44 | 16,21% |
| 80,54 | 16,18% |
| 80,64 | 16,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.12.2024 | 68,13 (12,25%) | – | – |
| 2. | 04.06.2025 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 3. | 03.12.2025 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 4. | 03.06.2026 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 5. | 02.12.2026 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 6. | 02.06.2027 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 7. | 01.12.2027 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 8. | 31.05.2028 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 9. | 29.11.2028 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 10. | 30.05.2029 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 11. | 28.11.2029 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 12. | 29.05.2030 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 13. | 27.11.2030 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 14. | 28.05.2031 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 15. | 26.11.2031 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 16. | 26.05.2032 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 17. | 24.11.2032 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 18. | 25.05.2033 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 19. | 23.11.2033 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 20. | 24.05.2034 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 21. | 22.11.2034 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 22. | 23.05.2035 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 23. | 21.11.2035 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 24. | 21.05.2036 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 25. | 19.11.2036 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 26. | 20.05.2037 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 27. | 18.11.2037 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 28. | 19.05.2038 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 29. | 17.11.2038 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 30. | 18.05.2039 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 31. | 16.11.2039 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 32. | 16.05.2040 | 61,08 (12,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
