РОСЭКСИМБАНК 002P-04 (RU000A1077V4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСЭКСМБ2Р4 |
| Наименование полное: | РОСЭКСИМБАНК 002P-04 |
| ISIN: | RU000A1077V4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (ИНН 7704001959) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.11.2023 |
| Дата оферты: | 17.11.2026 (929 дн.) |
| Дата погашения: | 03.11.2033 (3472 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.02.2024 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.05.2024 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,50 RUB (100,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,47 RUB (104,75%) |
| НКД: | 37,97 RUB |
| Доходность текущая: | 17,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,01% год. |
| Доходность номинальная: | 17,79% год. |
| Доходность простая: | 17,09% год. |
| Дюрация: | 1 667 дн. (4,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 401 дн. (3,84 лет) |
| Выпуклость: | 25,77 |
| PVBP: | -0,39 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,71% год. |
| Доходность номинальная: | 17,52% год. |
| Доходность простая: | 16,83% год. |
| Дюрация: | 736 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 620 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,79 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -6,25% год. |
| Доходность номинальная: | -6,40% год. |
| Доходность простая: | -6,45% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,95 | 19,26% | 19,28% | 20,39% |
| 100,05 | 19,24% | 19,22% | 17,40% |
| 100,15 | 19,21% | 19,16% | 14,49% |
| 100,25 | 19,19% | 19,11% | 11,66% |
| 100,35 | 19,16% | 19,05% | 8,90% |
| 100,45 | 19,14% | 18,99% | 6,21% |
| 100,55 | 19,11% | 18,93% | 3,58% |
| 100,65 | 19,09% | 18,88% | 1,03% |
| 100,75 | 19,06% | 18,82% | -1,46% |
| 100,85 | 19,04% | 18,77% | -3,89% |
| 100,95 | 19,01% | 18,71% | -6,25% |
| 101,05 | 18,99% | 18,65% | -8,55% |
| 101,15 | 18,96% | 18,60% | -10,80% |
| 101,25 | 18,94% | 18,54% | -12,99% |
| 101,35 | 18,91% | 18,49% | -15,12% |
| 101,45 | 18,89% | 18,43% | -17,20% |
| 101,55 | 18,86% | 18,37% | -19,22% |
| 101,65 | 18,84% | 18,32% | -21,20% |
| 101,75 | 18,82% | 18,26% | -23,12% |
| 101,85 | 18,79% | 18,21% | -24,99% |
| 101,95 | 18,77% | 18,15% | -26,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.02.2024 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 2. | 16.05.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 3. | 15.08.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 14.11.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 13.02.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 14.08.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 17.11.2026 | – | – | 06.11.2026 – 12.11.2026 |
| 14. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 10.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 10.08.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 09.11.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 10.05.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 09.08.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 08.11.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 07.02.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 09.05.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 08.08.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 07.11.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 06.02.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 08.05.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 07.08.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 06.11.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 05.02.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 06.05.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 05.08.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 04.11.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 03.02.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 05.05.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 04.08.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 03.11.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
