ОВОЗ РФ 12840115V (RU000A10A7Y8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РФ ЗО 35 Д |
| Наименование полное: | ОВОЗ РФ 12840115V |
| ISIN: | RU000A10A7Y8 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.03.2035 (3621 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 14 366 шт. (2 873 200 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2025 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.09.2025 (153 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 100,00 USD (5,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 171 200,00 USD (85,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 171 200,00 USD (85,60%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 5,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,34% год. |
| Доходность номинальная: | 7,15% год. |
| Доходность простая: | 7,70% год. |
| Дюрация: | 2 800 дн. (7,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 608 дн. (7,15 лет) |
| Выпуклость: | 66,71 |
| PVBP: | -116,63 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,60 | 7,51% |
| 84,70 | 7,49% |
| 84,80 | 7,48% |
| 84,90 | 7,46% |
| 85,00 | 7,44% |
| 85,10 | 7,43% |
| 85,20 | 7,41% |
| 85,30 | 7,39% |
| 85,40 | 7,38% |
| 85,50 | 7,36% |
| 85,60 | 7,34% |
| 85,70 | 7,33% |
| 85,80 | 7,31% |
| 85,90 | 7,30% |
| 86,00 | 7,28% |
| 86,10 | 7,26% |
| 86,20 | 7,25% |
| 86,30 | 7,23% |
| 86,40 | 7,21% |
| 86,50 | 7,20% |
| 86,60 | 7,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2025 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 2. | 28.09.2025 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 3. | 28.03.2026 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 4. | 28.09.2026 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 5. | 28.03.2027 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 6. | 28.09.2027 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 7. | 28.03.2028 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 8. | 28.09.2028 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 9. | 28.03.2029 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 10. | 28.09.2029 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 11. | 28.03.2030 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 12. | 28.09.2030 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 13. | 28.03.2031 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 14. | 28.09.2031 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 15. | 28.03.2032 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 16. | 28.09.2032 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 17. | 28.03.2033 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 18. | 28.09.2033 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 19. | 28.03.2034 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 20. | 28.09.2034 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 21. | 28.03.2035 | 5 100,00 (5,10%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
