ОФЗ-ИН 52003 (SU52003RMFS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 52003 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ИН 52003 |
| ISIN: | RU000A102069 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.07.2030 (2258 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 006,37 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 000 шт. (250 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.01.2024 (108 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 12,56 RUB (2,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 847,11 RUB (84,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 852,07 RUB (85,21%) |
| НКД: | 4,96 RUB |
| Доходность текущая: | 2,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,69% год. |
| Доходность номинальная: | 5,57% год. |
| Доходность простая: | 6,02% год. |
| Дюрация: | 2 070 дн. (5,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 959 дн. (5,37 лет) |
| Выпуклость: | 35,61 |
| PVBP: | -0,44 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 83,71 | 5,91% |
| 83,81 | 5,89% |
| 83,91 | 5,87% |
| 84,01 | 5,85% |
| 84,11 | 5,82% |
| 84,21 | 5,80% |
| 84,31 | 5,78% |
| 84,41 | 5,76% |
| 84,51 | 5,74% |
| 84,61 | 5,71% |
| 84,71 | 5,69% |
| 84,81 | 5,67% |
| 84,91 | 5,65% |
| 85,01 | 5,63% |
| 85,11 | 5,61% |
| 85,21 | 5,58% |
| 85,31 | 5,56% |
| 85,41 | 5,54% |
| 85,51 | 5,52% |
| 85,61 | 5,50% |
| 85,71 | 5,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2021 | 11,59 (2,50%) | – | – |
| 2. | 28.07.2021 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 3. | 26.01.2022 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 4. | 27.07.2022 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 5. | 25.01.2023 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 6. | 26.07.2023 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 7. | 24.01.2024 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 8. | 24.07.2024 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 9. | 22.01.2025 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 10. | 23.07.2025 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 11. | 21.01.2026 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 12. | 22.07.2026 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 13. | 20.01.2027 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 14. | 21.07.2027 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 15. | 19.01.2028 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 16. | 19.07.2028 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 17. | 17.01.2029 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 18. | 18.07.2029 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 19. | 16.01.2030 | 12,56 (2,50%) | – | – |
| 20. | 17.07.2030 | 12,56 (2,50%) | 1 006,37 (100,64%) | – |
