ПАО НК Роснефть 003P-02 (RU000A102EE4)

Общая информация
Наименование: Роснфт3P02
Наименование полное: ПАО НК Роснефть 003P-02
ISIN: RU000A102EE4
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 26.11.2020
Дата оферты:
Дата погашения: 14.11.2030 (2245 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 400 000 000 шт. (400 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 23.05.2024 (121 дн.)
Дата выплаты купона: 21.11.2024 (61 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 34,90 RUB (7,00%)
Дата последнего известного купона: 21.11.2024 (61 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 020,30 RUB (102,03%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 043,89 RUB (104,39%)
НКД: 23,59 RUB
Доходность текущая: 6,86% год.
Доходность текущая модифицированная: 6,53% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 6,69% год.
Доходность номинальная: 6,53% год.
Доходность простая: 6,38% год.
Дюрация: 1 826 дн. (5,00 лет)
Дюрация модифицированная: 1 712 дн. (4,69 лет)
Выпуклость: 29,55
PVBP: -0,47
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: -5,04% год.
Доходность номинальная: -5,14% год.
Доходность простая: -5,15% год.
Дюрация: 61 дн. (0,17 лет)
Дюрация модифицированная: 64 дн. (0,18 лет)
Выпуклость: 0,22
PVBP: -0,02
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
101,03 6,90% 0,59%
101,13 6,88% 0,01%
101,23 6,86% -0,57%
101,33 6,83% -1,14%
101,43 6,81% -1,71%
101,53 6,79% -2,28%
101,63 6,77% -2,84%
101,73 6,75% -3,39%
101,83 6,73% -3,95%
101,93 6,71% -4,50%
102,03 6,69% -5,04%
102,13 6,67% -5,59%
102,23 6,65% -6,13%
102,33 6,63% -6,66%
102,43 6,61% -7,19%
102,53 6,59% -7,72%
102,63 6,57% -8,24%
102,73 6,55% -8,77%
102,83 6,53% -9,28%
102,93 6,51% -9,80%
103,03 6,49% -10,31%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 27.05.2021 21,69 (4,35%)
2. 25.11.2021 25,43 (5,10%)
3. 30.11.2021 19.11.2021 – 25.11.2021
4. 26.05.2022 42,38 (8,50%)
5. 24.11.2022 74,79 (15,00%)
6. 29.11.2022 18.11.2022 – 24.11.2022
7. 25.05.2023 42,38 (8,50%)
8. 23.11.2023 42,38 (8,50%)
9. 28.11.2023 17.11.2023 – 23.11.2023
10. 23.05.2024 34,90 (7,00%)
11. 21.11.2024 34,90 (7,00%)
12. 22.05.2025 не определен
13. 20.11.2025 не определен
14. 21.05.2026 не определен
15. 19.11.2026 не определен
16. 20.05.2027 не определен
17. 18.11.2027 не определен
18. 18.05.2028 не определен
19. 16.11.2028 не определен
20. 17.05.2029 не определен
21. 15.11.2029 не определен
22. 16.05.2030 не определен
23. 14.11.2030 не определен 1 000,00 (100,00%)