ОФЗ-ПК 29021 27/11/30 (RU000A105B11)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29021 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29021 27/11/30 |
| ISIN: | RU000A105B11 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.10.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.11.2030 (2403 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 000 шт. (500 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (54 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,56 RUB (15,47%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,28 RUB (99,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,81 RUB (101,38%) |
| НКД: | 23,53 RUB |
| Доходность текущая: | 15,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,63% год. |
| Доходность номинальная: | 15,69% год. |
| Доходность простая: | 15,39% год. |
| Дюрация: | 1 510 дн. (4,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 295 дн. (3,55 лет) |
| Выпуклость: | 19,77 |
| PVBP: | -0,35 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,03 | 16,91% |
| 98,13 | 16,89% |
| 98,23 | 16,86% |
| 98,33 | 16,83% |
| 98,43 | 16,80% |
| 98,53 | 16,77% |
| 98,63 | 16,74% |
| 98,73 | 16,72% |
| 98,83 | 16,69% |
| 98,93 | 16,66% |
| 99,03 | 16,63% |
| 99,13 | 16,61% |
| 99,23 | 16,58% |
| 99,33 | 16,55% |
| 99,43 | 16,52% |
| 99,53 | 16,49% |
| 99,63 | 16,47% |
| 99,73 | 16,44% |
| 99,83 | 16,41% |
| 99,93 | 16,38% |
| 100,03 | 16,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2023 | 27,97 (7,29%) | – | – |
| 2. | 07.06.2023 | 18,04 (7,24%) | – | – |
| 3. | 06.09.2023 | 21,02 (8,43%) | – | – |
| 4. | 06.12.2023 | 33,11 (13,28%) | – | – |
| 5. | 06.03.2024 | 38,56 (15,47%) | – | – |
| 6. | 05.06.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 04.09.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 04.12.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 04.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 03.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 27.11.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
