АФК Система БО 001Р-24 (RU000A105L27)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем1P24 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 001Р-24 |
| ISIN: | RU000A105L27 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.12.2022 |
| Дата оферты: | 08.12.2025 (570 дн.) |
| Дата погашения: | 24.11.2032 (3113 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,93 RUB (10,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.12.2025 (565 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 912,90 RUB (91,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 932,63 RUB (93,26%) |
| НКД: | 19,73 RUB |
| Доходность текущая: | 10,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,14% год. |
| Доходность номинальная: | 11,62% год. |
| Доходность простая: | 11,82% год. |
| Дюрация: | 2 035 дн. (5,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 815 дн. (4,97 лет) |
| Выпуклость: | 36,71 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,53% год. |
| Доходность номинальная: | 16,48% год. |
| Доходность простая: | 16,75% год. |
| Дюрация: | 518 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 440 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,57 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,53% год. |
| Доходность номинальная: | 16,48% год. |
| Доходность простая: | 16,75% год. |
| Дюрация: | 518 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 440 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,57 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 90,29 | 12,36% | 18,43% | 18,43% |
| 90,39 | 12,33% | 18,34% | 18,34% |
| 90,49 | 12,31% | 18,25% | 18,25% |
| 90,59 | 12,29% | 18,16% | 18,16% |
| 90,69 | 12,27% | 18,07% | 18,07% |
| 90,79 | 12,25% | 17,98% | 17,98% |
| 90,89 | 12,22% | 17,89% | 17,89% |
| 90,99 | 12,20% | 17,80% | 17,80% |
| 91,09 | 12,18% | 17,71% | 17,71% |
| 91,19 | 12,16% | 17,62% | 17,62% |
| 91,29 | 12,14% | 17,53% | 17,53% |
| 91,39 | 12,12% | 17,44% | 17,44% |
| 91,49 | 12,10% | 17,35% | 17,35% |
| 91,59 | 12,07% | 17,26% | 17,26% |
| 91,69 | 12,05% | 17,18% | 17,18% |
| 91,79 | 12,03% | 17,09% | 17,09% |
| 91,89 | 12,01% | 17,00% | 17,00% |
| 91,99 | 11,99% | 16,91% | 16,91% |
| 92,09 | 11,97% | 16,82% | 16,82% |
| 92,19 | 11,95% | 16,74% | 16,74% |
| 92,29 | 11,92% | 16,65% | 16,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 2. | 07.06.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 3. | 06.09.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 4. | 06.12.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 5. | 06.03.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 6. | 05.06.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 7. | 04.09.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 8. | 04.12.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 9. | 05.03.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 10. | 04.06.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 11. | 03.09.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 12. | 03.12.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 13. | 08.12.2025 | – | – | 27.11.2025 – 03.12.2025 |
| 14. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 25.08.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 24.11.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
