РЖД БО 001Р-26R (RU000A106K43)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-26R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001Р-26R |
| ISIN: | RU000A106K43 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.07.2028 (1539 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,40 RUB (16,95%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.05.2024 (20 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,57 RUB (102,06%) |
| НКД: | 5,57 RUB |
| Доходность текущая: | 16,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,74% год. |
| Доходность номинальная: | 16,67% год. |
| Доходность простая: | 16,25% год. |
| Дюрация: | 1 108 дн. (3,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 941 дн. (2,58 лет) |
| Выпуклость: | 10,35 |
| PVBP: | -0,26 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -10,48% год. |
| Доходность номинальная: | -10,92% год. |
| Доходность простая: | -11,03% год. |
| Дюрация: | 20 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 22 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,50 | 18,12% | 7,15% |
| 100,60 | 18,08% | 5,23% |
| 100,70 | 18,04% | 3,35% |
| 100,80 | 18,01% | 1,51% |
| 100,90 | 17,97% | -0,31% |
| 101,00 | 17,93% | -2,08% |
| 101,10 | 17,89% | -3,82% |
| 101,20 | 17,85% | -5,54% |
| 101,30 | 17,81% | -7,21% |
| 101,40 | 17,78% | -8,86% |
| 101,50 | 17,74% | -10,48% |
| 101,60 | 17,70% | -12,06% |
| 101,70 | 17,66% | -13,62% |
| 101,80 | 17,62% | -15,15% |
| 101,90 | 17,59% | -16,64% |
| 102,00 | 17,55% | -18,12% |
| 102,10 | 17,51% | -19,56% |
| 102,20 | 17,47% | -20,98% |
| 102,30 | 17,44% | -22,37% |
| 102,40 | 17,40% | -23,73% |
| 102,50 | 17,36% | -25,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.08.2023 | 7,30 (8,60%) | – | – |
| 2. | 17.09.2023 | 8,01 (9,43%) | – | – |
| 3. | 18.10.2023 | 10,81 (12,73%) | – | – |
| 4. | 18.11.2023 | 11,67 (13,74%) | – | – |
| 5. | 19.12.2023 | 12,65 (14,89%) | – | – |
| 6. | 19.01.2024 | 13,77 (16,21%) | – | – |
| 7. | 19.02.2024 | 14,15 (16,66%) | – | – |
| 8. | 21.03.2024 | 14,54 (17,12%) | – | – |
| 9. | 21.04.2024 | 14,43 (16,99%) | – | – |
| 10. | 22.05.2024 | 14,40 (16,95%) | – | – |
| 11. | 22.06.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 23.07.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 23.08.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 23.09.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 24.10.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 24.11.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 25.01.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 25.02.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 28.03.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 28.04.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 29.05.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 29.06.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 30.08.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 31.10.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 01.12.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 01.01.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 04.04.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 06.07.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 06.09.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 13.09.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 14.11.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 18.06.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 19.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
