АФК Система БО 002Р-01 (RU000A10B024)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем2P01 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B024 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.03.2025 |
| Дата оферты: | 20.04.2027 (341 дн.) |
| Дата погашения: | 24.03.2028 (680 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.05.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,86 RUB (17,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.04.2027 (339 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,50 RUB (100,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,94 RUB (101,09%) |
| НКД: | 1,44 RUB |
| Доходность текущая: | 17,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,23% год. |
| Доходность номинальная: | 17,10% год. |
| Доходность простая: | 16,78% год. |
| Дюрация: | 585 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 495 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,17 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,61% год. |
| Доходность номинальная: | 16,55% год. |
| Доходность простая: | 16,24% год. |
| Дюрация: | 315 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 268 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,19 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,61% год. |
| Доходность номинальная: | 16,55% год. |
| Доходность простая: | 16,24% год. |
| Дюрация: | 315 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 268 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,19 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,95 | 18,97% | 18,97% | 18,97% |
| 100,05 | 18,89% | 18,83% | 18,83% |
| 100,15 | 18,82% | 18,69% | 18,69% |
| 100,25 | 18,75% | 18,56% | 18,56% |
| 100,35 | 18,67% | 18,42% | 18,42% |
| 100,45 | 18,60% | 18,28% | 18,28% |
| 100,55 | 18,53% | 18,15% | 18,15% |
| 100,65 | 18,45% | 18,01% | 18,01% |
| 100,75 | 18,38% | 17,88% | 17,88% |
| 100,85 | 18,31% | 17,74% | 17,74% |
| 100,95 | 18,23% | 17,61% | 17,61% |
| 101,05 | 18,16% | 17,47% | 17,47% |
| 101,15 | 18,09% | 17,34% | 17,34% |
| 101,25 | 18,01% | 17,20% | 17,20% |
| 101,35 | 17,94% | 17,07% | 17,07% |
| 101,45 | 17,87% | 16,94% | 16,94% |
| 101,55 | 17,80% | 16,80% | 16,80% |
| 101,65 | 17,72% | 16,67% | 16,67% |
| 101,75 | 17,65% | 16,54% | 16,54% |
| 101,85 | 17,58% | 16,41% | 16,41% |
| 101,95 | 17,51% | 16,27% | 16,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 2. | 05.05.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 3. | 05.06.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 4. | 06.07.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 5. | 06.08.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 6. | 06.09.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 7. | 07.10.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 8. | 07.11.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 9. | 08.12.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 10. | 08.01.2026 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 11. | 08.02.2026 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 12. | 11.03.2026 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 13. | 11.04.2026 | 20,38 (24,00%) | – | Оферта |
| 14. | 14.04.2026 | – | – | Оферта |
| 15. | 12.05.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 16. | 12.06.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 17. | 13.07.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 18. | 13.08.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 19. | 13.09.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 20. | 14.10.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 21. | 14.11.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 22. | 15.12.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 23. | 15.01.2027 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 24. | 15.02.2027 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 25. | 18.03.2027 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 26. | 18.04.2027 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 27. | 20.04.2027 | – | – | 12.04.2027 – 16.04.2027 |
| 28. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 22.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 24.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
