ВЭБ.РФ об. сер. 21 (RU000A0JS4Z7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ.РФ 21 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ об. сер. 21 |
| ISIN: | RU000A0JS4Z7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.03.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.02.2032 (2831 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2024 (81 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.08.2024 (101 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 46,27 RUB (9,28%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.02.2025 (283 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 955,50 RUB (95,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 976,60 RUB (97,66%) |
| НКД: | 21,10 RUB |
| Доходность текущая: | 9,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,36% год. |
| Доходность номинальная: | 9,98% год. |
| Доходность простая: | 10,08% год. |
| Дюрация: | 2 018 дн. (5,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 829 дн. (5,01 лет) |
| Выпуклость: | 35,55 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,05% год. |
| Доходность номинальная: | 15,17% год. |
| Доходность простая: | 15,31% год. |
| Дюрация: | 275 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 237 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 0,99 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,55 | 10,57% | 17,65% |
| 94,65 | 10,55% | 17,49% |
| 94,75 | 10,53% | 17,33% |
| 94,85 | 10,51% | 17,17% |
| 94,95 | 10,49% | 17,01% |
| 95,05 | 10,46% | 16,85% |
| 95,15 | 10,44% | 16,69% |
| 95,25 | 10,42% | 16,53% |
| 95,35 | 10,40% | 16,37% |
| 95,45 | 10,38% | 16,21% |
| 95,55 | 10,36% | 16,05% |
| 95,65 | 10,34% | 15,90% |
| 95,75 | 10,32% | 15,74% |
| 95,85 | 10,30% | 15,58% |
| 95,95 | 10,28% | 15,43% |
| 96,05 | 10,26% | 15,27% |
| 96,15 | 10,24% | 15,11% |
| 96,25 | 10,22% | 14,96% |
| 96,35 | 10,20% | 14,80% |
| 96,45 | 10,18% | 14,65% |
| 96,55 | 10,16% | 14,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2012 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 2. | 12.03.2013 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 3. | 10.09.2013 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 4. | 11.03.2014 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 5. | 09.09.2014 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 6. | 10.03.2015 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 7. | 12.03.2015 | – | – | 01.03.2015 – 10.03.2015 |
| 8. | 08.09.2015 | 77,29 (15,50%) | – | – |
| 9. | 10.09.2015 | – | – | 30.08.2015 – 08.09.2015 |
| 10. | 08.03.2016 | 58,09 (11,65%) | – | – |
| 11. | 06.09.2016 | 58,09 (11,65%) | – | – |
| 12. | 08.09.2016 | – | – | 26.08.2016 – 06.09.2016 |
| 13. | 07.03.2017 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 14. | 05.09.2017 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 15. | 06.03.2018 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 16. | 04.09.2018 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 17. | 05.03.2019 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 18. | 07.03.2019 | – | – | 24.02.2019 – 05.03.2019 |
| 19. | 03.09.2019 | 43,98 (8,82%) | – | – |
| 20. | 03.03.2020 | 43,98 (8,82%) | – | – |
| 21. | 01.09.2020 | 43,98 (8,82%) | – | – |
| 22. | 02.03.2021 | 43,98 (8,82%) | – | – |
| 23. | 31.08.2021 | 43,98 (8,82%) | – | – |
| 24. | 01.03.2022 | 43,98 (8,82%) | – | – |
| 25. | 03.03.2022 | – | – | 20.02.2022 – 01.03.2022 |
| 26. | 30.08.2022 | 54,80 (10,99%) | – | – |
| 27. | 28.02.2023 | 54,80 (10,99%) | – | – |
| 28. | 02.03.2023 | – | – | 19.02.2023 – 28.02.2023 |
| 29. | 29.08.2023 | 46,27 (9,28%) | – | – |
| 30. | 27.02.2024 | 46,27 (9,28%) | – | – |
| 31. | 27.08.2024 | 46,27 (9,28%) | – | – |
| 32. | 25.02.2025 | 46,27 (9,28%) | – | – |
| 33. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 24.08.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 22.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 22.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 20.02.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 21.08.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 19.02.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 20.08.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 18.02.2031 | не определен | – | – |
| 45. | 19.08.2031 | не определен | – | – |
| 46. | 17.02.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
