АФК Система БО 001P-20 (RU000A103372)

Общая информация
Наименование: Систем1P20
Наименование полное: АФК Система БО 001P-20
ISIN: RU000A103372
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 12.05.2021
Дата оферты: 11.05.2026 (728 дн.)
Дата погашения: 30.04.2031 (2543 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 08.05.2024 (5 дн.)
Дата выплаты купона: 06.11.2024 (177 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 40,89 RUB (8,20%)
Дата последнего известного купона: 06.05.2026 (723 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 865,90 RUB (86,59%)
Полная цена (с учетом НКД): 867,25 RUB (86,73%)
НКД: 1,35 RUB
Доходность текущая: 9,47% год.
Доходность текущая модифицированная: 11,39% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 11,30% год.
Доходность номинальная: 10,85% год.
Доходность простая: 11,67% год.
Дюрация: 1 936 дн. (5,30 лет)
Дюрация модифицированная: 1 739 дн. (4,77 лет)
Выпуклость: 31,12
PVBP: -0,40
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 17,06% год.
Доходность номинальная: 16,06% год.
Доходность простая: 17,25% год.
Дюрация: 678 дн. (1,86 лет)
Дюрация модифицированная: 579 дн. (1,59 лет)
Выпуклость: 3,97
PVBP: -0,14
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 17,06% год.
Доходность номинальная: 16,06% год.
Доходность простая: 17,25% год.
Дюрация: 678 дн. (1,86 лет)
Дюрация модифицированная: 579 дн. (1,59 лет)
Выпуклость: 3,97
PVBP: -0,14
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
85,59 11,55% 17,79% 17,79%
85,69 11,52% 17,71% 17,71%
85,79 11,50% 17,64% 17,64%
85,89 11,47% 17,57% 17,57%
85,99 11,45% 17,49% 17,49%
86,09 11,43% 17,42% 17,42%
86,19 11,40% 17,35% 17,35%
86,29 11,38% 17,27% 17,27%
86,39 11,35% 17,20% 17,20%
86,49 11,33% 17,13% 17,13%
86,59 11,30% 17,06% 17,06%
86,69 11,28% 16,98% 16,98%
86,79 11,26% 16,91% 16,91%
86,89 11,23% 16,84% 16,84%
86,99 11,21% 16,77% 16,77%
87,09 11,18% 16,69% 16,69%
87,19 11,16% 16,62% 16,62%
87,29 11,14% 16,55% 16,55%
87,39 11,11% 16,48% 16,48%
87,49 11,09% 16,41% 16,41%
87,59 11,06% 16,33% 16,33%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 10.11.2021 40,89 (8,20%) – –
2. 11.05.2022 40,89 (8,20%) – –
3. 09.11.2022 40,89 (8,20%) – –
4. 10.05.2023 40,89 (8,20%) – –
5. 08.11.2023 40,89 (8,20%) – –
6. 08.05.2024 40,89 (8,20%) – –
7. 06.11.2024 40,89 (8,20%) – –
8. 07.05.2025 40,89 (8,20%) – –
9. 05.11.2025 40,89 (8,20%) – –
10. 06.05.2026 40,89 (8,20%) – –
11. 11.05.2026 – – 29.04.2026 – 06.05.2026
12. 04.11.2026 не определен – –
13. 05.05.2027 не определен – –
14. 03.11.2027 не определен – –
15. 03.05.2028 не определен – –
16. 01.11.2028 не определен – –
17. 02.05.2029 не определен – –
18. 31.10.2029 не определен – –
19. 01.05.2030 не определен – –
20. 30.10.2030 не определен – –
21. 30.04.2031 не определен 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций