ОФЗ-ПД 26230 16/03/39 (RU000A100EF5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26230 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26230 16/03/39 |
| ISIN: | RU000A100EF5 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.06.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.03.2039 (5417 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 000 шт. (300 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2024 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2024 (139 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,39 RUB (7,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 630,43 RUB (63,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 639,71 RUB (63,97%) |
| НКД: | 9,28 RUB |
| Доходность текущая: | 12,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,99% год. |
| Доходность номинальная: | 13,31% год. |
| Доходность простая: | 15,93% год. |
| Дюрация: | 2 719 дн. (7,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 385 дн. (6,54 лет) |
| Выпуклость: | 69,86 |
| PVBP: | -0,40 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 62,04 | 14,23% |
| 62,14 | 14,20% |
| 62,24 | 14,18% |
| 62,34 | 14,16% |
| 62,44 | 14,13% |
| 62,54 | 14,11% |
| 62,64 | 14,08% |
| 62,74 | 14,06% |
| 62,84 | 14,03% |
| 62,94 | 14,01% |
| 63,04 | 13,99% |
| 63,14 | 13,96% |
| 63,24 | 13,94% |
| 63,34 | 13,92% |
| 63,44 | 13,89% |
| 63,54 | 13,87% |
| 63,64 | 13,84% |
| 63,74 | 13,82% |
| 63,84 | 13,80% |
| 63,94 | 13,77% |
| 64,04 | 13,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2019 | 26,58 (7,70%) | – | – |
| 2. | 08.04.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 3. | 07.10.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 4. | 07.04.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 5. | 06.10.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 6. | 06.04.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 7. | 05.10.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 8. | 05.04.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 9. | 04.10.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 10. | 03.04.2024 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 11. | 02.10.2024 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 12. | 02.04.2025 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 13. | 01.10.2025 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 14. | 01.04.2026 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 15. | 30.09.2026 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 16. | 31.03.2027 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 17. | 29.09.2027 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 18. | 29.03.2028 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 19. | 27.09.2028 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 20. | 28.03.2029 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 21. | 26.09.2029 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 22. | 27.03.2030 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 23. | 25.09.2030 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 24. | 26.03.2031 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 25. | 24.09.2031 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 26. | 24.03.2032 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 27. | 22.09.2032 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 28. | 23.03.2033 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 29. | 21.09.2033 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 30. | 22.03.2034 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 31. | 20.09.2034 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 32. | 21.03.2035 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 33. | 19.09.2035 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 34. | 19.03.2036 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 35. | 17.09.2036 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 36. | 18.03.2037 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 37. | 16.09.2037 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 38. | 17.03.2038 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 39. | 15.09.2038 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 40. | 16.03.2039 | 38,39 (7,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
