АФК Система БО 001P-11 (RU000A100N12)

Общая информация
Наименование: Систем1P11
Наименование полное: АФК Система БО 001P-11
ISIN: RU000A100N12
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 29.07.2019
Дата оферты: 22.07.2027 (1178 дн.)
Дата погашения: 16.07.2029 (1903 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 22.01.2024 (99 дн.)
Дата выплаты купона: 22.07.2024 (83 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 54,35 RUB (10,90%)
Дата последнего известного купона: 19.07.2027 (1175 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 892,30 RUB (89,23%)
Полная цена (с учетом НКД): 922,46 RUB (92,25%)
НКД: 30,16 RUB
Доходность текущая: 12,22% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,28% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 14,32% год.
Доходность номинальная: 13,61% год.
Доходность простая: 14,04% год.
Дюрация: 1 429 дн. (3,91 лет)
Дюрация модифицированная: 1 250 дн. (3,42 лет)
Выпуклость: 17,08
PVBP: -0,31
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 15,79% год.
Доходность номинальная: 14,93% год.
Доходность простая: 15,42% год.
Дюрация: 981 дн. (2,69 лет)
Дюрация модифицированная: 847 дн. (2,32 лет)
Выпуклость: 8,07
PVBP: -0,21
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 15,79% год.
Доходность номинальная: 14,93% год.
Доходность простая: 15,42% год.
Дюрация: 981 дн. (2,69 лет)
Дюрация модифицированная: 847 дн. (2,32 лет)
Выпуклость: 8,07
PVBP: -0,21
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
88,23 14,64% 16,26% 16,26%
88,33 14,61% 16,21% 16,21%
88,43 14,57% 16,17% 16,17%
88,53 14,54% 16,12% 16,12%
88,63 14,51% 16,07% 16,07%
88,73 14,48% 16,02% 16,02%
88,83 14,45% 15,98% 15,98%
88,93 14,41% 15,93% 15,93%
89,03 14,38% 15,88% 15,88%
89,13 14,35% 15,84% 15,84%
89,23 14,32% 15,79% 15,79%
89,33 14,29% 15,74% 15,74%
89,43 14,26% 15,70% 15,70%
89,53 14,22% 15,65% 15,65%
89,63 14,19% 15,60% 15,60%
89,73 14,16% 15,56% 15,56%
89,83 14,13% 15,51% 15,51%
89,93 14,10% 15,46% 15,46%
90,03 14,07% 15,42% 15,42%
90,13 14,04% 15,37% 15,37%
90,23 14,00% 15,33% 15,33%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 27.01.2020 46,87 (9,40%) – –
2. 27.07.2020 46,87 (9,40%) – –
3. 25.01.2021 46,87 (9,40%) – –
4. 26.07.2021 46,87 (9,40%) – –
5. 24.01.2022 46,87 (9,40%) – –
6. 25.07.2022 46,87 (9,40%) – –
7. 23.01.2023 46,87 (9,40%) – –
8. 24.07.2023 46,87 (9,40%) – –
9. 27.07.2023 – – 18.07.2023 – 27.07.2023
10. 22.01.2024 54,35 (10,90%) – –
11. 22.07.2024 54,35 (10,90%) – –
12. 20.01.2025 54,35 (10,90%) – –
13. 21.07.2025 54,35 (10,90%) – –
14. 19.01.2026 54,35 (10,90%) – –
15. 20.07.2026 54,35 (10,90%) – –
16. 18.01.2027 54,35 (10,90%) – –
17. 19.07.2027 54,35 (10,90%) – –
18. 22.07.2027 – – 13.07.2027 – 19.07.2027
19. 17.01.2028 не определен – –
20. 17.07.2028 не определен – –
21. 15.01.2029 не определен – –
22. 16.07.2029 не определен 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций