Автодор ГК БО-002Р-05 (RU000A1017H9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Автодор2Р5 |
Наименование полное: | Автодор ГК БО-002Р-05 |
ISIN: | RU000A1017H9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 25.12.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 12.12.2029 (2034 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
Объем эмиссии: | 18 645 167 шт. (18 645 167 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.12.2023 (150 дн.) |
Дата выплаты купона: | 19.06.2024 (32 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 38,02 RUB (9,53%) |
Дата последнего известного купона: | 18.06.2025 (396 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 749,28 RUB (93,66%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 781,03 RUB (97,63%) |
НКД: | 31,75 RUB |
Доходность текущая: | 10,18% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,31% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,85% год. |
Доходность номинальная: | 12,27% год. |
Доходность простая: | 10,37% год. |
Дюрация: | 1 293 дн. (3,54 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 146 дн. (3,14 лет) |
Выпуклость: | 15,74 |
PVBP: | -0,24 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,90% год. |
Доходность номинальная: | 15,92% год. |
Доходность простая: | 15,42% год. |
Дюрация: | 360 дн. (0,99 лет) |
Дюрация модифицированная: | 308 дн. (0,84 лет) |
Выпуклость: | 1,48 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
92,66 | 13,18% | 18,13% |
92,76 | 13,15% | 18,00% |
92,86 | 13,11% | 17,88% |
92,96 | 13,08% | 17,76% |
93,06 | 13,05% | 17,63% |
93,16 | 13,01% | 17,51% |
93,26 | 12,98% | 17,39% |
93,36 | 12,95% | 17,27% |
93,46 | 12,92% | 17,14% |
93,56 | 12,88% | 17,02% |
93,66 | 12,85% | 16,90% |
93,76 | 12,82% | 16,78% |
93,86 | 12,78% | 16,66% |
93,96 | 12,75% | 16,54% |
94,06 | 12,72% | 16,42% |
94,16 | 12,69% | 16,30% |
94,26 | 12,66% | 16,18% |
94,36 | 12,62% | 16,06% |
94,46 | 12,59% | 15,94% |
94,56 | 12,56% | 15,82% |
94,66 | 12,53% | 15,70% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.06.2020 | 35,65 (7,15%) | – | – |
2. | 23.12.2020 | 35,65 (7,15%) | 50,00 (5,00%) | – |
3. | 23.06.2021 | 33,87 (7,15%) | – | – |
4. | 22.12.2021 | 33,87 (7,15%) | 50,00 (5,00%) | – |
5. | 22.06.2022 | 32,09 (7,15%) | – | – |
6. | 21.12.2022 | 32,09 (7,15%) | 50,00 (5,00%) | – |
7. | 26.12.2022 | – | – | 15.12.2022 – 21.12.2022 |
8. | 21.06.2023 | 40,39 (9,53%) | – | – |
9. | 20.12.2023 | 40,39 (9,53%) | 50,00 (5,00%) | – |
10. | 19.06.2024 | 38,02 (9,53%) | – | – |
11. | 18.12.2024 | 38,02 (9,53%) | 50,00 (5,00%) | – |
12. | 18.06.2025 | 35,64 (9,53%) | – | – |
13. | 17.12.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
14. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
15. | 16.12.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
16. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
17. | 15.12.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
18. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
19. | 13.12.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
20. | 13.06.2029 | не определен | – | – |
21. | 12.12.2029 | не определен | 550,00 (55,00%) | – |