ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 (RU000A105YH8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБP-36 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 |
| ISIN: | RU000A105YH8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.09.2030 (2313 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 43,21 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 018,00 RUB (101,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,82 RUB (104,38%) |
| НКД: | 25,82 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,94% год. |
| Доходность номинальная: | 16,84% год. |
| Доходность простая: | 16,32% год. |
| Дюрация: | 1 422 дн. (3,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 205 дн. (3,30 лет) |
| Выпуклость: | 17,46 |
| PVBP: | -0,34 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,80 | 18,23% |
| 100,90 | 18,20% |
| 101,00 | 18,17% |
| 101,10 | 18,14% |
| 101,20 | 18,11% |
| 101,30 | 18,08% |
| 101,40 | 18,05% |
| 101,50 | 18,02% |
| 101,60 | 17,99% |
| 101,70 | 17,97% |
| 101,80 | 17,94% |
| 101,90 | 17,91% |
| 102,00 | 17,88% |
| 102,10 | 17,85% |
| 102,20 | 17,82% |
| 102,30 | 17,79% |
| 102,40 | 17,76% |
| 102,50 | 17,73% |
| 102,60 | 17,71% |
| 102,70 | 17,68% |
| 102,80 | 17,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2023 | 25,42 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.09.2023 | 28,02 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.12.2023 | 39,05 (0,00%) | – | – |
| 4. | 27.03.2024 | 43,21 (0,00%) | – | – |
| 5. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 21.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 20.09.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 21.03.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 20.06.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 19.09.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 19.12.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 20.03.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 18.09.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
