ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 (RU000A108EG6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26245 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 |
| ISIN: | RU000A108EG6 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.09.2035 (4022 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 000 шт. (500 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.10.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 147 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 48,33 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 822,88 RUB (82,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 865,95 RUB (86,60%) |
| НКД: | 43,07 RUB |
| Доходность текущая: | 14,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,96% год. |
| Доходность номинальная: | 15,09% год. |
| Доходность простая: | 15,71% год. |
| Дюрация: | 2 054 дн. (5,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 771 дн. (4,85 лет) |
| Выпуклость: | 39,46 |
| PVBP: | -0,40 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,29 | 16,20% |
| 81,39 | 16,18% |
| 81,49 | 16,15% |
| 81,59 | 16,13% |
| 81,69 | 16,11% |
| 81,79 | 16,08% |
| 81,89 | 16,06% |
| 81,99 | 16,03% |
| 82,09 | 16,01% |
| 82,19 | 15,99% |
| 82,29 | 15,96% |
| 82,39 | 15,94% |
| 82,49 | 15,92% |
| 82,59 | 15,89% |
| 82,69 | 15,87% |
| 82,79 | 15,84% |
| 82,89 | 15,82% |
| 82,99 | 15,80% |
| 83,09 | 15,77% |
| 83,19 | 15,75% |
| 83,29 | 15,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2024 | 48,33 (12,00%) | – | – |
| 2. | 09.04.2025 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 3. | 08.10.2025 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 4. | 08.04.2026 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 5. | 07.10.2026 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 6. | 07.04.2027 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 7. | 06.10.2027 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 8. | 05.04.2028 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 9. | 04.10.2028 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 10. | 04.04.2029 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 11. | 03.10.2029 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 12. | 03.04.2030 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 13. | 02.10.2030 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 14. | 02.04.2031 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 15. | 01.10.2031 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 16. | 31.03.2032 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 17. | 29.09.2032 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 18. | 30.03.2033 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 19. | 28.09.2033 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 20. | 29.03.2034 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 21. | 27.09.2034 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 22. | 28.03.2035 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 23. | 26.09.2035 | 59,84 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
