АФК Система БО 001P-23 (RU000A104693)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем1P23 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 001P-23 |
| ISIN: | RU000A104693 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.12.2021 |
| Дата оферты: | 04.03.2026 (670 дн.) |
| Дата погашения: | 21.11.2031 (2758 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.03.2024 (63 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,81 RUB (9,95%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.02.2026 (665 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 909,00 RUB (90,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 926,99 RUB (92,70%) |
| НКД: | 17,99 RUB |
| Доходность текущая: | 10,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,30% год. |
| Доходность номинальная: | 11,77% год. |
| Доходность простая: | 12,02% год. |
| Дюрация: | 1 892 дн. (5,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 684 дн. (4,61 лет) |
| Выпуклость: | 31,14 |
| PVBP: | -0,41 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,69% год. |
| Доходность номинальная: | 15,73% год. |
| Доходность простая: | 16,07% год. |
| Дюрация: | 602 дн. (1,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 516 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,35 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,69% год. |
| Доходность номинальная: | 15,73% год. |
| Доходность простая: | 16,07% год. |
| Дюрация: | 602 дн. (1,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 516 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,35 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 89,90 | 12,53% | 17,46% | 17,46% |
| 90,00 | 12,51% | 17,38% | 17,38% |
| 90,10 | 12,49% | 17,30% | 17,30% |
| 90,20 | 12,46% | 17,23% | 17,23% |
| 90,30 | 12,44% | 17,15% | 17,15% |
| 90,40 | 12,42% | 17,07% | 17,07% |
| 90,50 | 12,39% | 16,99% | 16,99% |
| 90,60 | 12,37% | 16,92% | 16,92% |
| 90,70 | 12,34% | 16,84% | 16,84% |
| 90,80 | 12,32% | 16,76% | 16,76% |
| 90,90 | 12,30% | 16,69% | 16,69% |
| 91,00 | 12,27% | 16,61% | 16,61% |
| 91,10 | 12,25% | 16,54% | 16,54% |
| 91,20 | 12,23% | 16,46% | 16,46% |
| 91,30 | 12,20% | 16,38% | 16,38% |
| 91,40 | 12,18% | 16,31% | 16,31% |
| 91,50 | 12,16% | 16,23% | 16,23% |
| 91,60 | 12,14% | 16,16% | 16,16% |
| 91,70 | 12,11% | 16,08% | 16,08% |
| 91,80 | 12,09% | 16,01% | 16,01% |
| 91,90 | 12,07% | 15,93% | 15,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 2. | 03.06.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 3. | 02.09.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 4. | 02.12.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 5. | 03.03.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 6. | 02.06.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 7. | 01.09.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 8. | 01.12.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 9. | 01.03.2024 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 10. | 31.05.2024 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 11. | 30.08.2024 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 12. | 29.11.2024 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 13. | 28.02.2025 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 14. | 30.05.2025 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 15. | 29.08.2025 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 16. | 28.11.2025 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 17. | 27.02.2026 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 18. | 04.03.2026 | – | – | 20.02.2026 – 27.02.2026 |
| 19. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 23.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 24.08.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 23.11.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 22.02.2030 | не определен | – | – |
| 35. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
| 36. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 37. | 22.11.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 39. | 23.05.2031 | не определен | – | – |
| 40. | 22.08.2031 | не определен | – | – |
| 41. | 21.11.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
