ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 (SU26221RMFS0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26221 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 |
| ISIN: | RU000A0JXFM1 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.02.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.03.2033 (3237 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2024 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2024 (143 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,39 RUB (7,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 714,40 RUB (71,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 717,77 RUB (71,78%) |
| НКД: | 3,37 RUB |
| Доходность текущая: | 10,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,84% год. |
| Доходность номинальная: | 13,17% год. |
| Доходность простая: | 15,29% год. |
| Дюрация: | 2 200 дн. (6,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 933 дн. (5,29 лет) |
| Выпуклость: | 40,31 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 70,44 | 14,10% |
| 70,54 | 14,08% |
| 70,64 | 14,05% |
| 70,74 | 14,02% |
| 70,84 | 13,99% |
| 70,94 | 13,97% |
| 71,04 | 13,94% |
| 71,14 | 13,92% |
| 71,24 | 13,89% |
| 71,34 | 13,86% |
| 71,44 | 13,84% |
| 71,54 | 13,81% |
| 71,64 | 13,78% |
| 71,74 | 13,76% |
| 71,84 | 13,73% |
| 71,94 | 13,71% |
| 72,04 | 13,68% |
| 72,14 | 13,65% |
| 72,24 | 13,63% |
| 72,34 | 13,60% |
| 72,44 | 13,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.10.2017 | 50,21 (7,70%) | – | – |
| 2. | 11.04.2018 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 3. | 10.10.2018 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 4. | 10.04.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 5. | 09.10.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 6. | 08.04.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 7. | 07.10.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 8. | 07.04.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 9. | 06.10.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 10. | 06.04.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 11. | 05.10.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 12. | 05.04.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 13. | 04.10.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 14. | 03.04.2024 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 15. | 02.10.2024 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 16. | 02.04.2025 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 17. | 01.10.2025 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 18. | 01.04.2026 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 19. | 30.09.2026 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 20. | 31.03.2027 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 21. | 29.09.2027 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 22. | 29.03.2028 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 23. | 27.09.2028 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 24. | 28.03.2029 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 25. | 26.09.2029 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 26. | 27.03.2030 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 27. | 25.09.2030 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 28. | 26.03.2031 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 29. | 24.09.2031 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 30. | 24.03.2032 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 31. | 22.09.2032 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 32. | 23.03.2033 | 38,39 (7,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
