ОФЗ-АД 46012 05/09/29 (SU46012RMFS9)

Общая информация
Наименование: ОФЗ 46012
Наименование полное: ОФЗ-АД 46012 05/09/29
ISIN: RU0002868001
Тип: ОФЗ
Эмитент: Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 14.02.2003
Дата оферты:
Дата погашения: 05.09.2029 (1937 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 950,00 RUB
Объем эмиссии: 11 189 шт. (11 189 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 13.09.2023 (247 дн.)
Дата выплаты купона: 11.09.2024 (117 дн.)
Длительность текущего купона: 364 дн.
Периодичность выплаты: 1 в год
Текущий купон: 83,36 RUB (8,80%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 966,99 RUB (101,79%)
Полная цена (с учетом НКД): 976,35 RUB (102,77%)
НКД: 9,36 RUB
Доходность текущая: 8,65% год.
Доходность текущая модифицированная: 8,31% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 6,47% год.
Доходность номинальная: 6,32% год.
Доходность простая: 5,17% год.
Дюрация: 1 379 дн. (3,78 лет)
Дюрация модифицированная: 1 295 дн. (3,55 лет)
Выпуклость: 18,40
PVBP: -0,34
Цена Доходность к погашению
100,79 6,75%
100,89 6,72%
100,99 6,69%
101,09 6,67%
101,19 6,64%
101,29 6,61%
101,39 6,58%
101,49 6,55%
101,59 6,53%
101,69 6,50%
101,79 6,47%
101,89 6,45%
101,99 6,42%
102,09 6,39%
102,19 6,36%
102,29 6,34%
102,39 6,31%
102,49 6,28%
102,59 6,25%
102,69 6,23%
102,79 6,20%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 08.10.2003 19,94 (3,08%)
2. 06.10.2004 10,42 (1,05%)
3. 05.10.2005 3,40 (0,34%)
4. 04.10.2006 12,08 (1,21%)
5. 03.10.2007 7,03 (0,71%)
6. 01.10.2008 15,62 (1,57%)
7. 30.09.2009 8,86 (0,89%)
8. 29.09.2010 19,43 (1,95%)
9. 28.09.2011 28,95 (2,90%)
10. 26.09.2012 37,31 (3,74%)
11. 25.09.2013 13,55 (1,36%)
12. 24.09.2014 16,92 (1,70%)
13. 23.09.2015 46,60 (4,67%)
14. 21.09.2016 33,42 (3,35%)
15. 20.09.2017 32,72 (3,28%)
16. 19.09.2018 83,63 (8,39%) 25,00 (2,50%)
17. 18.09.2019 84,16 (8,66%) 25,00 (2,50%)
18. 16.09.2020 59,39 (6,27%)
19. 15.09.2021 92,07 (9,72%)
20. 14.09.2022 62,27 (6,57%)
21. 13.09.2023 89,96 (9,50%)
22. 11.09.2024 83,36 (8,80%)
23. 10.09.2025 61,74 (6,52%)
24. 09.09.2026 72,69 (7,67%) 125,00 (12,50%)
25. 08.09.2027 1,16 (0,14%) 125,00 (12,50%)
26. 06.09.2028 62,10 (8,90%) 125,00 (12,50%)
27. 05.09.2029 13,02 (2,27%) 575,00 (57,50%)