ОФЗ-АД 46012 05/09/29 (SU46012RMFS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 46012 |
| Наименование полное: | ОФЗ-АД 46012 05/09/29 |
| ISIN: | RU0002868001 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.02.2003 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.09.2029 (1940 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 950,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 11 189 шт. (11 189 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2023 (244 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.09.2024 (120 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 364 дн. |
| Периодичность выплаты: | 1 в год |
| Текущий купон: | 83,36 RUB (8,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 965,91 RUB (101,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,27 RUB (102,66%) |
| НКД: | 9,36 RUB |
| Доходность текущая: | 8,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,49% год. |
| Доходность номинальная: | 6,34% год. |
| Доходность простая: | 5,19% год. |
| Дюрация: | 1 382 дн. (3,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 298 дн. (3,56 лет) |
| Выпуклость: | 18,45 |
| PVBP: | -0,34 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,68 | 6,76% |
| 100,78 | 6,74% |
| 100,88 | 6,71% |
| 100,98 | 6,68% |
| 101,08 | 6,65% |
| 101,18 | 6,63% |
| 101,28 | 6,60% |
| 101,38 | 6,57% |
| 101,48 | 6,54% |
| 101,58 | 6,52% |
| 101,68 | 6,49% |
| 101,78 | 6,46% |
| 101,88 | 6,43% |
| 101,98 | 6,41% |
| 102,08 | 6,38% |
| 102,18 | 6,35% |
| 102,28 | 6,33% |
| 102,38 | 6,30% |
| 102,48 | 6,27% |
| 102,58 | 6,24% |
| 102,68 | 6,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2003 | 19,94 (3,08%) | – | – |
| 2. | 06.10.2004 | 10,42 (1,05%) | – | – |
| 3. | 05.10.2005 | 3,40 (0,34%) | – | – |
| 4. | 04.10.2006 | 12,08 (1,21%) | – | – |
| 5. | 03.10.2007 | 7,03 (0,71%) | – | – |
| 6. | 01.10.2008 | 15,62 (1,57%) | – | – |
| 7. | 30.09.2009 | 8,86 (0,89%) | – | – |
| 8. | 29.09.2010 | 19,43 (1,95%) | – | – |
| 9. | 28.09.2011 | 28,95 (2,90%) | – | – |
| 10. | 26.09.2012 | 37,31 (3,74%) | – | – |
| 11. | 25.09.2013 | 13,55 (1,36%) | – | – |
| 12. | 24.09.2014 | 16,92 (1,70%) | – | – |
| 13. | 23.09.2015 | 46,60 (4,67%) | – | – |
| 14. | 21.09.2016 | 33,42 (3,35%) | – | – |
| 15. | 20.09.2017 | 32,72 (3,28%) | – | – |
| 16. | 19.09.2018 | 83,63 (8,39%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 17. | 18.09.2019 | 84,16 (8,66%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 18. | 16.09.2020 | 59,39 (6,27%) | – | – |
| 19. | 15.09.2021 | 92,07 (9,72%) | – | – |
| 20. | 14.09.2022 | 62,27 (6,57%) | – | – |
| 21. | 13.09.2023 | 89,96 (9,50%) | – | – |
| 22. | 11.09.2024 | 83,36 (8,80%) | – | – |
| 23. | 10.09.2025 | 61,74 (6,52%) | – | – |
| 24. | 09.09.2026 | 72,69 (7,67%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 25. | 08.09.2027 | 1,16 (0,14%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 26. | 06.09.2028 | 62,10 (8,90%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 27. | 05.09.2029 | 13,02 (2,27%) | 575,00 (57,50%) | – |
