ГОВОЗ РФ 12840061V (XS) (XS0767473852)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-42 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ 12840061V (XS) |
| ISIN: | XS0767473852 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.04.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.04.2042 (6531 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 15 000 шт. (3 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2024 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (140 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 625,00 USD (5,63%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 194 000,00 USD (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 195 437,50 USD (97,72%) |
| НКД: | 1 437,50 USD |
| Доходность текущая: | 5,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,98% год. |
| Доходность номинальная: | 5,85% год. |
| Доходность простая: | 5,92% год. |
| Дюрация: | 4 134 дн. (11,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 901 дн. (10,69 лет) |
| Выпуклость: | 160,67 |
| PVBP: | -193,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,00 | 6,07% |
| 96,10 | 6,06% |
| 96,20 | 6,05% |
| 96,30 | 6,04% |
| 96,40 | 6,03% |
| 96,50 | 6,02% |
| 96,60 | 6,01% |
| 96,70 | 6,00% |
| 96,80 | 6,00% |
| 96,90 | 5,99% |
| 97,00 | 5,98% |
| 97,10 | 5,97% |
| 97,20 | 5,96% |
| 97,30 | 5,95% |
| 97,40 | 5,94% |
| 97,50 | 5,93% |
| 97,60 | 5,92% |
| 97,70 | 5,91% |
| 97,80 | 5,90% |
| 97,90 | 5,89% |
| 98,00 | 5,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.10.2012 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 2. | 04.04.2013 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 3. | 04.10.2013 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 4. | 04.04.2014 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 5. | 04.10.2014 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 6. | 04.04.2015 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 7. | 04.10.2015 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 8. | 04.04.2016 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 9. | 04.10.2016 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 10. | 04.04.2017 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 11. | 04.10.2017 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 12. | 04.04.2018 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 13. | 04.10.2018 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 14. | 04.04.2019 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 15. | 04.10.2019 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 16. | 04.04.2020 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 17. | 04.10.2020 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 18. | 04.04.2021 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 19. | 04.10.2021 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 20. | 04.04.2022 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 21. | 04.10.2022 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 22. | 04.04.2023 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 23. | 04.10.2023 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 24. | 04.04.2024 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 25. | 04.10.2024 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 26. | 04.04.2025 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 27. | 04.10.2025 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 28. | 04.04.2026 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 29. | 04.10.2026 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 30. | 04.04.2027 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 31. | 04.10.2027 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 32. | 04.04.2028 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 33. | 04.10.2028 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 34. | 04.04.2029 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 35. | 04.10.2029 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 36. | 04.04.2030 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 37. | 04.10.2030 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 38. | 04.04.2031 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 39. | 04.10.2031 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 40. | 04.04.2032 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 41. | 04.10.2032 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 42. | 04.04.2033 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 43. | 04.10.2033 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 44. | 04.04.2034 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 45. | 04.10.2034 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 46. | 04.04.2035 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 47. | 04.10.2035 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 48. | 04.04.2036 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 49. | 04.10.2036 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 50. | 04.04.2037 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 51. | 04.10.2037 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 52. | 04.04.2038 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 53. | 04.10.2038 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 54. | 04.04.2039 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 55. | 04.10.2039 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 56. | 04.04.2040 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 57. | 04.10.2040 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 58. | 04.04.2041 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 59. | 04.10.2041 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 60. | 04.04.2042 | 5 625,00 (5,63%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
