Сбербанк 002СУБ-03R (RU000A103Q24)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Сбер2СУБ3R |
Наименование полное: | Сбербанк 002СУБ-03R |
ISIN: | RU000A103Q24 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.09.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 14.11.2031 (2610 дн.) |
Номинал: | 10 000 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 10 000 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 761 шт. (7 610 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.05.2024 (120 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.11.2024 (62 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 423 835,62 RUB (8,50%) |
Дата последнего известного купона: | 20.11.2026 (790 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 7 800 000,00 RUB (78,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 8 084 109,59 RUB (80,84%) |
НКД: | 284 109,59 RUB |
Доходность текущая: | 10,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,97% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,80% год. |
Доходность номинальная: | 13,14% год. |
Доходность простая: | 14,31% год. |
Дюрация: | 1 852 дн. (5,07 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 627 дн. (4,46 лет) |
Выпуклость: | 28,74 |
PVBP: | -3 487,30 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 22,90% год. |
Доходность номинальная: | 21,16% год. |
Доходность простая: | 23,06% год. |
Дюрация: | 706 дн. (1,94 лет) |
Дюрация модифицированная: | 575 дн. (1,57 лет) |
Выпуклость: | 3,96 |
PVBP: | -1 257,13 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
77,00 | 14,08% | 23,69% |
77,10 | 14,05% | 23,61% |
77,20 | 14,02% | 23,53% |
77,30 | 14,00% | 23,45% |
77,40 | 13,97% | 23,37% |
77,50 | 13,94% | 23,29% |
77,60 | 13,91% | 23,21% |
77,70 | 13,88% | 23,13% |
77,80 | 13,86% | 23,05% |
77,90 | 13,83% | 22,97% |
78,00 | 13,80% | 22,90% |
78,10 | 13,77% | 22,82% |
78,20 | 13,74% | 22,74% |
78,30 | 13,72% | 22,66% |
78,40 | 13,69% | 22,58% |
78,50 | 13,66% | 22,50% |
78,60 | 13,63% | 22,43% |
78,70 | 13,61% | 22,35% |
78,80 | 13,58% | 22,27% |
78,90 | 13,55% | 22,19% |
79,00 | 13,52% | 22,12% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.05.2022 | 563 561,64 (8,50%) | – | – |
2. | 25.11.2022 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
3. | 26.05.2023 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
4. | 24.11.2023 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
5. | 24.05.2024 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
6. | 22.11.2024 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
7. | 23.05.2025 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
8. | 21.11.2025 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
9. | 22.05.2026 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
10. | 20.11.2026 | 423 835,62 (8,50%) | – | – |
11. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
12. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
13. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
14. | 17.11.2028 | не определен | – | – |
15. | 18.05.2029 | не определен | – | – |
16. | 16.11.2029 | не определен | – | – |
17. | 17.05.2030 | не определен | – | – |
18. | 15.11.2030 | не определен | – | – |
19. | 16.05.2031 | не определен | – | – |
20. | 14.11.2031 | не определен | 10 000 000,00 (100,00%) | – |