ОФЗ-ПД 26241 17/11/32 (RU000A105FZ9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26241 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26241 17/11/32 |
ISIN: | RU000A105FZ9 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 16.11.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.11.2032 (3107 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.11.2023 (169 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 47,37 RUB (9,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 799,59 RUB (79,96%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 843,84 RUB (84,38%) |
НКД: | 44,25 RUB |
Доходность текущая: | 11,88% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,24% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,99% год. |
Доходность номинальная: | 13,31% год. |
Доходность простая: | 14,04% год. |
Дюрация: | 1 970 дн. (5,40 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 729 дн. (4,74 лет) |
Выпуклость: | 34,28 |
PVBP: | -0,39 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
78,96 | 14,24% |
79,06 | 14,21% |
79,16 | 14,19% |
79,26 | 14,16% |
79,36 | 14,14% |
79,46 | 14,11% |
79,56 | 14,09% |
79,66 | 14,06% |
79,76 | 14,04% |
79,86 | 14,01% |
79,96 | 13,99% |
80,06 | 13,96% |
80,16 | 13,94% |
80,26 | 13,91% |
80,36 | 13,89% |
80,46 | 13,86% |
80,56 | 13,84% |
80,66 | 13,81% |
80,76 | 13,79% |
80,86 | 13,76% |
80,96 | 13,74% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 31.05.2023 | 51,01 (9,50%) | – | – |
2. | 29.11.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
3. | 29.05.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
4. | 27.11.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
5. | 28.05.2025 | 47,37 (9,50%) | – | – |
6. | 26.11.2025 | 47,37 (9,50%) | – | – |
7. | 27.05.2026 | 47,37 (9,50%) | – | – |
8. | 25.11.2026 | 47,37 (9,50%) | – | – |
9. | 26.05.2027 | 47,37 (9,50%) | – | – |
10. | 24.11.2027 | 47,37 (9,50%) | – | – |
11. | 24.05.2028 | 47,37 (9,50%) | – | – |
12. | 22.11.2028 | 47,37 (9,50%) | – | – |
13. | 23.05.2029 | 47,37 (9,50%) | – | – |
14. | 21.11.2029 | 47,37 (9,50%) | – | – |
15. | 22.05.2030 | 47,37 (9,50%) | – | – |
16. | 20.11.2030 | 47,37 (9,50%) | – | – |
17. | 21.05.2031 | 47,37 (9,50%) | – | – |
18. | 19.11.2031 | 47,37 (9,50%) | – | – |
19. | 19.05.2032 | 47,37 (9,50%) | – | – |
20. | 17.11.2032 | 47,37 (9,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |